Modelado de catástrofes

Modelado de catástrofes (también conocido como modelado cat) es el proceso de utilizar cálculos asistidos por computadora para estimar las pérdidas que podrían sufrir debido a un evento catastrófico como un huracán o un terremoto. El modelado Cat es especialmente aplicable al análisis de riesgos en la industria de seguros y se encuentra en la confluencia de la ciencia actuarial, la ingeniería, la meteorología y la sismología.

Catástrofes/Peligros

Las catástrofes naturales (a veces denominadas "nat cat") que se modelan incluyen:

• Huracán (el peligro principal es el daño del viento; algunos modelos también pueden incluir tormenta y precipitación)
• Terremoto (el peligro principal es el temblor de tierra; algunos modelos también pueden incluir tsunamis, incendios después de terremotos, licuefacción, deslizamiento de tierra y daños de fuga de rociadores)
• tormenta severa o tormentas convectivas severas (los sub-periles principales son tornados, vientos de línea recta y granizo)
• Flood
• ciclón extratropical (comúnmente denominado tormenta de viento europea)
• Wildfire
• Tormenta de invierno

Las catástrofes humanas incluyen:

• Terrorismo
• Warfare
• Eventos casuales/liability
• Crisis de desplazamiento forzado
• Violaciones de datos cibernéticos

Líneas de negocio modeladas

El modelado de gatos implica muchas líneas de negocio, entre ellas:

• Propiedad personal
• Propiedad comercial
• Compensación de los trabajadores
• Daño físico del automóvil
• Obligaciones limitadas
• Responsabilidad del producto
• Interrupción de empresas

Entradas, Salidas y Casos de Uso

La entrada en un paquete de software típico de modelado de gatos es información sobre las exposiciones que se analizan y que son vulnerables al riesgo de catástrofe. Los datos de exposición se pueden clasificar en tres grupos básicos:

• Información sobre los emplazamientos del sitio, denominados datos de geocodificación (dirección de calle, código postal, zona condado/CRESTA, etc.)
• Información sobre las características físicas de las exposiciones (construcción, ocupación/ocupación, año construido, número de historias, número de empleados, etc.)
• Información sobre los términos financieros de la cobertura del seguro (valor de cobertura, límite, deducible, etc.)

El resultado de un modelo cat es una estimación de las pérdidas que el modelo predice que estarían asociadas con un evento o conjunto de eventos en particular. Cuando se ejecuta un modelo probabilístico, el resultado es una distribución de pérdidas probabilística o un conjunto de eventos que podrían usarse para crear una distribución de pérdidas; Las pérdidas máximas probables ("PML") y las pérdidas promedio anuales ("AALs") se calculan a partir de la distribución de pérdidas. Cuando se ejecuta un modelo determinista, se calculan las pérdidas causadas por un evento específico; por ejemplo, el huracán Katrina o "un terremoto de magnitud 8,0 en el centro de San Francisco" podrían analizarse frente a la cartera de exposiciones.

Los modelos Cat tienen una variedad de casos de uso para una serie de industrias, que incluyen:

• Los aseguradores y gestores de riesgo utilizan el modelado de gatos para evaluar el riesgo en una cartera de exposiciones. Esto podría ayudar a guiar la estrategia de subescritura de un asegurador o ayudarle a decidir cuánto reaseguro comprar.
• Algunos departamentos estatales de seguros permiten a los aseguradores utilizar el modelado de gatos en sus archivos de tarifas para ayudar a determinar la cantidad de prima que sus titulares de políticas se cobran en áreas propensas a catástrofes.
• Agencias de clasificación de seguros como A. M. Best and Standard & Poor's use cat modeling para evaluar la fuerza financiera de aseguradoras que se arriesgan a catástrofes.
• Los corredores de reaseguros y reaseguros utilizan modelos de gatos en la fijación de precios y estructuración de los tratados de reaseguro.
• Los aseguradores europeos utilizan modelos de gatos para derivar el capital regulatorio requerido bajo el régimen de la Solvencia II. Los modelos Cat se utilizan para derivar distribuciones de probabilidad de pérdida de catástrofes que son componentes de muchos modelos de capital interno Solvency II.
• Asimismo, los inversores de bonos de gato, bancos de inversión y agencias de calificación de bonos utilizan modelos de gatos en el precio y estructuración de un bono de catástrofe.

Modelado abierto de catástrofes

Oasis Loss Modeling Framework ("LMF") es una plataforma de modelado de catástrofes de código abierto. Fue desarrollado por una organización sin fines de lucro financiada y propiedad de la industria de seguros para promover el acceso abierto a modelos y promover la transparencia. Además, algunas empresas de la industria de seguros están trabajando actualmente con la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas (ACORD) para desarrollar un estándar industrial para recopilar y compartir datos de exposición.