Trix (análisis técnico)
Trix (o TRIX) es un oscilador de análisis técnico desarrollado en la década de 1980 por Jack Hutson, editor de la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities. Muestra la pendiente (es decir, la derivada) de una media móvil exponencial triplemente suavizada. El nombre Trix proviene de "triple exponential."
TRIX es una media móvil exponencial triplemente suavizada que se utiliza en el análisis técnico para seguir tendencias. Los valores positivos de TRIX indican tendencias de precios alcistas, mientras que los valores negativos de TRIX indican tendencias de precios bajistas. TRIX cruzando cero indica un cambio de tendencia. Se utiliza una línea de señal TRIX, una media móvil con un período más pequeño, para anticipar hacia dónde se dirige la línea TRIX. El cruce de TRIX por encima de su línea de señal implica que el precio probablemente subirá. El cruce del TRIX por debajo de su línea de señal implica que el precio probablemente bajará.
Trix se calcula con un período determinado de N días de la siguiente manera:
- Precios lentos (a menudo precios de cierre) utilizando un promedio de movimiento exponencial de N-day (EMA).
- Smooth esa serie usando otro EMA del día N.
- Smooth por tercera vez, usando un nuevo EMA del día N.
- Calcular la diferencia porcentual entre el valor actual y el valor de ayer en esa serie final suavizada.
Como cualquier media móvil, la triple EMA es solo un suavizado de los datos de precios y, por lo tanto, sigue la tendencia. Una línea ascendente o descendente es una tendencia alcista o bajista y Trix muestra la pendiente de esa línea, por lo que es positiva para una tendencia alcista constante, negativa para una tendencia bajista y un cruce por cero es un cambio de tendencia, es decir, un pico. o mínimo en el promedio subyacente.
La EMA de triple suavizado es muy diferente de una EMA simple. En una EMA simple dominan los últimos días y la EMA sigue bastante de cerca los precios recientes; sin embargo, si se aplica tres veces, las ponderaciones se distribuyen mucho más ampliamente y, de hecho, las ponderaciones de los últimos días son más pequeñas que las de días anteriores. El siguiente gráfico muestra las ponderaciones para una EMA triple N=10 (los días más recientes a la izquierda):
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Tenga en cuenta que la moda de la distribución dependerá del peso de pN-2, es decir, en el gráfico anterior p8 lleva el ponderación más alta. Una N de 1 no es válida.
La manera más fácil de calcular el triple EMA basado en valores sucesivos es sólo para aplicar el EMA tres veces, creando series individuales, luego dobles, luego tridimensionales. El triple EMA también se puede expresar directamente en términos de los precios como abajo, con p0{displaystyle P_{0} hoy está cerca, p1{displaystyle P_{1} ayer, etc., y con f=1− − 2N+1=N− − 1N+1{displaystyle f=1-{2 over N+1}={N-1 over N+1} (como para una EMA simple):
- TripleEMA0=()1− − f)3()p0+3fp1+6f2p2+10f3p3+... ... ){displaystyle TripleEMA_{0}=(1-f)^{3}(p_{0}+3fp_{1}+6f^{2}+10f^{3}p_{3}+dots)}
Los coeficientes son los números del triángulo, n(n+1)/2. As f es menos de 1, los poderes fn{displaystyle f^{n} disminuir más rápido de lo que aumentan los coeficientes. En cierto punto la magnitud de todos los términos restantes se vuelve insignificante.
