Riesgo de margen

El riesgo de margen es un riesgo financiero de que los flujos de efectivo futuros sean menores de lo esperado debido al pago de márgenes, es decir, una garantía como depósito de una contraparte para cubrir parte (o la totalidad) de su riesgo crediticio. Se puede ver como un riesgo de liquidez a corto plazo, se puede usar una cantidad llamada MaR para medirlo.

Metodología

Para disminuir el riesgo de incumplimiento de una contraparte, se aplica una técnica llamada margen de cartera, que simplemente significa que los activos dentro de una cartera se agrupan y clasifican por la pérdida neta proyectada descendente, por ejemplo, calculada por un modelo de precios. A continuación, se puede determinar para qué grupo(s) se desea realizar llamadas de margen.