Prueba de raíz unitaria

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Prueba estadística de series temporales

En estadística, una prueba de raíz unitaria prueba si una variable de serie temporal no es estacionaria y posee una raíz unitaria. La hipótesis nula generalmente se define como la presencia de una raíz unitaria y la hipótesis alternativa es estacionariedad, estacionariedad de tendencia o raíz explosiva, según la prueba utilizada.

Enfoque general

En general, el enfoque de las pruebas de la raíz unitaria supone implícitamente que la serie de tiempo que se debe probar ${displaystyle [y_{t}]_{t=1}^{T}}$ puede ser escrito como,

{displaystyle y_{t}=D_{t}+z_{t}+varepsilon _{t}}

dónde,

${displaystyle D_{t}}$ es el componente determinista (trend, componente estacional, etc.)
${displaystyle z_{t}}$ es el componente estocástico.
${displaystyle varepsilon _{t}}$ es el proceso de error estacionario.

La tarea de la prueba es determinar si el componente estocástico contiene una raíz unitaria o es estacionario.

Pruebas principales

Otras pruebas populares incluyen:

aumentada prueba Dickey-Fuller
esto es válido en muestras grandes.
Phillips – Prueba de perno
Prueba de KPSS
aquí la hipótesis nula es la estacionaridad de tendencia más que la presencia de una raíz unidad.
Prueba ADF-GLS

Las pruebas de raíz unitaria están estrechamente vinculadas a las pruebas de correlación en serie. Sin embargo, si bien todos los procesos con una raíz unitaria exhibirán correlación serial, no todas las series temporales correlacionadas serialmente tendrán una raíz unitaria. Las pruebas de correlación en serie populares incluyen:

Breusch – prueba Godfrey
Prueba Ljung-Box
Prueba de Durbin-Watson

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