Integral de Riemann-Stieltjes
En matemáticas, la integral de Riemann-Stieltjes es una generalización de la integral de Riemann, llamada así por Bernhard Riemann y Thomas Joannes Stieltjes. La definición de esta integral fue publicada por primera vez en 1894 por Stieltjes. Sirve como un precursor instructivo y útil de la integral de Lebesgue y una herramienta invaluable para unificar formas equivalentes de teoremas estadísticos que se aplican a la probabilidad discreta y continua.
Definición formal
Riemann–Stieltjes integral de una función de valor real f{displaystyle f} de una variable real en el intervalo [a,b]{displaystyle [a,b]} con respecto a otra función real-real g{displaystyle g} es denotado por
- ∫ ∫ x=abf()x)dg()x).{displaystyle int _{x=a}^{b}f(x),mathrm {d} g(x). }
Su definición utiliza una secuencia de particiones P{displaystyle P} del intervalo [a,b]{displaystyle [a,b]}
- <math alttext="{displaystyle P={a=x_{0}<x_{1}<cdots P={}a=x0.x1.⋯ ⋯ .xn=b}.{displaystyle P={a=x_{0}Seguidox_{1} - No.<img alt="{displaystyle P={a=x_{0}<x_{1}<cdots
La integral, entonces, se define como el límite, ya que la malla (la longitud de la subintervalación más larga) de las particiones se acerca 0{displaystyle 0}, de la suma aproximada
- S()P,f,g)=.. i=0n− − 1f()ci)[g()xi+1)− − g()xi)]{displaystyle S(P,f,g)=sum ¿Por qué?
Donde ci{displaystyle C_{i} está en i{displaystyle i}- el subintervalo [xi;xi+1]{displaystyle [x_{i};x_{i+1}. Las dos funciones f{displaystyle f} y g{displaystyle g} se llaman respectivamente integrado y el integrador. Típicamente g{displaystyle g} se toma para ser monotono (o al menos de variación atada) y derecho-semicontínuo (cuando este último es esencialmente convención). No necesitamos específicamente g{displaystyle g} ser continuo, lo que permite que las integrales tengan términos de masa de punto.
El "límite" se entiende aquí como un número A (el valor de la integral de Riemann-Stieltjes) tal que para cada ε > 0, existe δ > 0 tal que para cada partición P con norma(P) < δ, y para cada elección de puntos ci en [x<sub i, xi+1],
- <math alttext="{displaystyle |S(P,f,g)-A|SilencioS()P,f,g)− − ASilencio.ε ε .{displaystyle TENS(P,f,g)-ATENIDOvarepsilon.,}<img alt="|S(P,f,g)-A|
Propiedades
La integral de Riemann-Stieltjes admite integración por partes en la forma
- ∫ ∫ abf()x)dg()x)=f()b)g()b)− − f()a)g()a)− − ∫ ∫ abg()x)df()x){displaystyle int _{a}^{b}f(x),mathrm {d} g(x)=f(b)g(b)-f(a)g(a)-int _{a}{b}g(x),mathrm {d} f(x)}
y la existencia de cualquiera de las integrales implica la existencia de la otra.
Por otro lado, un resultado clásico muestra que la integral está bien definida si f es α-Hölder continua y g es β-Hölder continuo con α + β > 1.
Si f()x){displaystyle f(x)} está atado [a,b]{displaystyle [a,b]}, g()x){displaystyle g(x)} aumenta monotonicamente, y g.()x){displaystyle g'(x)} es Riemann integrador, luego el Riemann–Stieltjes integral está relacionado con el Riemann integral por
Para una función de paso
Aplicación a la teoría de la probabilidad
Si g es la función de distribución de probabilidad acumulativa de una variable aleatoria X que tiene una función de densidad de probabilidad con respecto a la medida Lebesgue, y f es cualquier función para la cual el valor esperado E [Silenciof()X)Silencio]{displaystyle operatorname {E} left[,left WordPressf(X)right sobre la vida,right]} es finito, entonces la función de densidad de probabilidad X es el derivado de g y tenemos
- E [f()X)]=∫ ∫ − − JUEGO JUEGO JUEGO JUEGO f()x)g.()x)dx.{displaystyle operatorname {E} [f(X)]=int _{-infty }^{infty }f(x)g'(x),mathrm {d} x.}
Pero esta fórmula no funciona si x no tiene una función de densidad de probabilidad con respecto a la medida de Lebesgue. En particular, no funciona si la distribución de x es discreta (es decir, toda la probabilidad se explica por masas de puntos), e incluso si la función de distribución acumulativa g es continuo, no funciona si g no es absolutamente continuo (nuevamente, la función de cantor puede servir como un ejemplo de esta falla). Pero la identidad
- E [f()X)]=∫ ∫ − − JUEGO JUEGO JUEGO JUEGO f()x)dg()x){displaystyle operatorname {E} [f(X)]=int _{-infty }^{infty }f(x),mathrm {d} g(x)}
se cumple si g es cualquier función de distribución de probabilidad acumulada en la línea real, sin importar cuán mal se comporte. En particular, por muy mal comportamiento de la función de distribución acumulada g de una variable aleatoria X, si el momento E(X n) existe, entonces es igual a
- E [Xn]=∫ ∫ − − JUEGO JUEGO JUEGO JUEGO xndg()x).{displaystyle operatorname {E} left[X^{n}right]=int _{-infty }{infty }x^{n},mathrm {d} g(x).}
Aplicación al análisis funcional
La integral de Riemann-Stieltjes aparece en la formulación original del teorema de F. Riesz que representa el espacio dual del espacio de Banach C[a,b] de funciones continuas en un intervalo [a,b] como integrales de Riemann-Stieltjes frente a funciones de variación acotada. Posteriormente, ese teorema fue reformulado en términos de medidas.
La integral de Riemann-Stieltjes también aparece en la formulación del teorema espectral para operadores autoadjuntos (no compactos) (o más generalmente, normales) en un espacio de Hilbert. En este teorema, la integral se considera con respecto a una familia espectral de proyecciones.
Existencia de la integral
(feminine)El mejor teorema de existencia simple establece que si f es continua y g es de variación acotada en [a, b], entonces la integral existe. Una función g es de variación acotada si y solo si es la diferencia entre dos funciones monótonas (acotadas). Si g no es de variación acotada, entonces habrá funciones continuas que no se pueden integrar con respecto a g. En general, la integral no está bien definida si f y g comparten algún punto de discontinuidad, pero también hay otros casos.
Interpretación geométrica
Una parcela 3D, con x{displaystyle x}, f()x){displaystyle f(x)}, y g()x){displaystyle g(x)} a lo largo de los ejes ortogonales, conduce a una interpretación geométrica de la integral Riemann-Stieltjes.

Si g{displaystyle g}-x{displaystyle x} plano es horizontal y el f{displaystyle f}- la dirección apunta hacia arriba, entonces la superficie a considerar es como una valla curvada. La valla sigue la curva trazada por g()x){displaystyle g(x)}, y la altura de la valla es dada por f()x){displaystyle f(x)}. La valla es la sección de la g{displaystyle g}- hoja de cálculo (es decir, g{displaystyle g} curva extendida a lo largo de f{displaystyle f} axis) que está ligado entre el g{displaystyle g}-x{displaystyle x} el avión y el f{displaystyle f}- hoja. La integral Riemann-Stieljes es el área de la proyección de esta cerca sobre la f{displaystyle f}-g{displaystyle g} plano — en efecto, su "shadow".
La pendiente de g()x){displaystyle g(x)} pesa el área de la proyección. Los valores de x{displaystyle x} para la cual g()x){displaystyle g(x)} tiene la pendiente más empinada g.()x){displaystyle g'(x)} corresponden a regiones de la valla con mayor proyección y por lo tanto llevan el mayor peso en la integral.

Cuando g{displaystyle g} es una función paso
la valla tiene una "puerta" rectangular de ancho 1 y altura igual a f()s){displaystyle f(s)}. Así la puerta, y su proyección, tienen área igual a f()s){displaystyle f(s)}, el valor de la integral Riemann-Stieljes.

Generalización
Una generalización importante es la integral de Lebesgue-Stieltjes, que generaliza la integral de Riemann-Stieltjes de manera análoga a cómo la integral de Lebesgue generaliza la integral de Riemann. Si se permiten integrales impropias de Riemann-Stieltjes, entonces la integral de Lebesgue no es estrictamente más general que la integral de Riemann-Stieltjes.
La integral de Riemann-Stieltjes también se generaliza cuando el integrando ƒ o el integrador g toman valores en un espacio de Banach. Si g: [a,b] → X toma valores en el espacio de Banach X, entonces es natural asumir que es de variación fuertemente acotada, lo que significa que
- <math alttext="{displaystyle sup sum _{i}|g(t_{i-1})-g(t_{i})|_{X}Sup.. i.. g()ti− − 1)− − g()ti).. X.JUEGO JUEGO {displaystyle sup sum _{i}fnuncio(t_{i-1})-g(t_{i})fn_{X}<img alt="{displaystyle sup sum _{i}|g(t_{i-1})-g(t_{i})|_{X}
El supremum que se está tomando sobre todas las particiones finitas
- a=t0≤ ≤ t1≤ ≤ ⋯ ⋯ ≤ ≤ tn=b{displaystyle a=t_{0}leq t_{1}leq cdots leq T_{n}=b}
del intervalo [a,b]. Esta generalización juega un papel en el estudio de los semigrupos, a través de la transformada de Laplace-Stieltjes.
Did you mean:The Itô integral extends the Riemann–Stieltjes integral to encompass integrand and integrator which are stochastic processes rather than simple functions; see also stochastic calculus.
Integral de Riemann-Stieltjes generalizada
Una ligera generalización es considerar en la definición anterior particiones P que refinan otra partición Pε, lo que significa que P surge de Pε por la suma de puntos, en lugar de de tabiques con una malla más fina. Específicamente, la integral generalizada de Riemann-Stieltjes de f con respecto a g es un número A tal que para cada ε > 0 existe una partición Pε tal que para cada partición P que refina Pε,
- <math alttext="{displaystyle |S(P,f,g)-A|SilencioS()P,f,g)− − ASilencio.ε ε {displaystyle TENS(P,f,g)-A escondidavarepsilon ,}<img alt="|S(P,f,g)-A|
para cada elección de puntos ci en [xi, xi+1].
Esta generalización muestra la integral de Riemann-Stieltjes como el límite de Moore-Smith en el conjunto dirigido de particiones de [a, b].
Una consecuencia es que con esta definición, la integral ∫ ∫ abf()x)dg()x){textstyle int _{a}{b}f(x),mathrm {d} g(x)} se puede definir en casos en que f y g tener un punto de discontinuidad en común.
Sumas de Darboux
La integral de Riemann-Stieltjes se puede manejar de manera eficiente mediante una generalización adecuada de las sumas de Darboux. Para una partición P y una función no decreciente g en [a, b] define la suma de Darboux superior de f con respecto a g por
- U()P,f,g)=.. i=1n[g()xi)− − g()xi− − 1)]Supx▪ ▪ [xi− − 1,xi]f()x){displaystyle U(P,f,g)=sum _{i=1}{n},,[,g(x_{i})-g(x_{i-1}),sup _{xin [x_{i-1},x_{i}}f(x)}
y la suma menor por
- L()P,f,g)=.. i=1n[g()xi)− − g()xi− − 1)]infx▪ ▪ [xi− − 1,xi]f()x).{displaystyle L(P,f,g)=sum _{i=1}{n},,[,g(x_{i})-g(x_{i-1}),inf _{xin [x_{i-1},x_{i}]}f(x}
Entonces el Riemann-Stieltjes generalizado de f con respecto a g existe si y solo si, para todo ε > 0, existe una partición P tal que
- <math alttext="{displaystyle U(P,f,g)-L(P,f,g)U()P,f,g)− − L()P,f,g).ε ε .{displaystyle U(P,f,g)-L(P,f,g) interpretadovarepsilon.}<img alt="U(P,f,g)-L(P,f,g)
Además, f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a g (en el sentido clásico) si
- limMesh ()P)→ → 0[U()P,f,g)− − L()P,f,g)]=0.{displaystyle lim _{operatorname { mesh}(P)to 0}[,U(P,f,g)-L(P,f,g),]=0.quad }
Ejemplos y casos especiales
Diferenciable g(x)
Dado a g()x){displaystyle g(x)} que es continuamente diferente sobre R{displaystyle mathbb {R} se puede demostrar que existe la igualdad
- ∫ ∫ abf()x)dg()x)=∫ ∫ abf()x)g.()x)dx{displaystyle int _{a}^{b}f(x),mathrm {d} g(x)=int _{a}^{b}f(x)g'(x),mathrm {d} x}
donde el integral en el lado derecho es el estándar Riemann integral, asumiendo que f{displaystyle f} puede ser integrado por el Riemann–Stieltjes integral.
Más generalmente, la integral Riemann es igual a la integral Riemann-Stieltjes si g{displaystyle g} es la Lebesgue integral de su derivado; en este caso g{displaystyle g} se dice que es absolutamente continuo.
Puede ser el caso g{displaystyle g} tiene discontinuidades de salto, o puede tener cero derivativo casi en todas partes mientras sigue siendo continuo y creciente (por ejemplo, g{displaystyle g} podría ser la función Cantor o “Escalinata del Diablo”), en cualquiera de los casos la integral Riemann–Stieltjes no es capturada por ninguna expresión que implica derivaciones de g.
Integral de Riemann
La integral estándar Riemann es un caso especial de la integral Riemann-Stieltjes donde g()x)=x{displaystyle g(x)=x}.
rectificador
Considerar la función g()x)=max{}0,x}{displaystyle g(x)=max{0,x} utilizado en el estudio de redes neuronales, llamada unidad lineal rectificada (ReLU). Entonces el Riemann-Stieltjes puede ser evaluado como
- ∫ ∫ abf()x)dg()x)=∫ ∫ g()a)g()b)f()x)dx{displaystyle int _{a}^{b}f(x),mathrm {d} g(x)=int _{g(a)}{g(b)}f(x),mathrm {d} x}
donde la integral del lado derecho es la integral estándar de Riemann.
Integración Cavalieri

El principio de Cavalieri se puede utilizar para calcular áreas atadas por curvas utilizando Riemann-Stieltjes integrales. Las tiras de integración de Riemann se sustituyen por tiras que no están en forma. El método es transformar una "región Cavaliere" con una transformación h{displaystyle h}, o para utilizar g=h− − 1{displaystyle g=h^{-1} como integrado.
Para una función determinada f()x){displaystyle f(x)} en un intervalo [a,b]{displaystyle [a,b]}, una "función traduccional" a()Sí.){displaystyle a(y)} debe interseccionar ()x,f()x)){displaystyle (x,f(x)} exactamente una vez para cualquier cambio en el intervalo. Una "región de Cavaliere" está atada por f()x),a()Sí.){displaystyle f(x),a(y)}, el x{displaystyle x}-Eje, y b()Sí.)=a()Sí.)+()b− − a){displaystyle b(y)=a(y)+(b-a)}. La zona de la región es entonces
- ∫ ∫ a()Sí.)b()Sí.)f()x)dx=∫ ∫ a.b.f()x)dg()x),{displaystyle int _{a(y)}{b(y)}f(x),dx = int _{a'}^{b'}f(x),dg(x),}
Donde a.{displaystyle a'} y b.{displaystyle b'} son x{displaystyle x}-valores donde a()Sí.){displaystyle a(y)} y b()Sí.){displaystyle b(y)} intersect f()x){displaystyle f(x)}.
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