Finanzas computacionales

finanzas computacionales son una rama de la informática aplicada que se ocupa de problemas de interés práctico en las finanzas. Algunas definiciones ligeramente diferentes son el estudio de datos y algoritmos utilizados actualmente en finanzas y las matemáticas de los programas informáticos que realizan modelos o sistemas financieros.

Las finanzas computacionales enfatizan métodos numéricos prácticos en lugar de pruebas matemáticas y se centran en técnicas que se aplican directamente a los análisis económicos. Es un campo interdisciplinario entre las finanzas matemáticas y los métodos numéricos. Dos áreas principales son el cálculo eficiente y preciso de los valores razonables de los valores financieros y el modelado de series temporales estocásticas.

Historia

El nacimiento de las finanzas computacionales como disciplina se remonta a Harry Markowitz a principios de la década de 1950. Markowitz concibió el problema de selección de cartera como un ejercicio de optimización de media-varianza. Esto requirió más potencia informática de la que estaba disponible en ese momento, por lo que trabajó en algoritmos útiles para soluciones aproximadas. Las finanzas matemáticas comenzaron con la misma idea, pero divergieron al hacer suposiciones simplificadoras para expresar relaciones en formas cerradas simples que no requerían informática sofisticada para evaluarlas.

En la década de 1960, los administradores de fondos de cobertura como Ed Thorp y Michael Goodkin (en colaboración con Harry Markowitz, Paul Samuelson y Robert C. Merton) fueron pioneros en el uso de computadoras en el comercio de arbitraje. En el ámbito académico, investigadores como Eugene Fama necesitaban un procesamiento informático sofisticado para analizar grandes cantidades de datos financieros en apoyo de la hipótesis del mercado eficiente.

Durante la década de 1970, el foco principal de las finanzas computacionales se desplazó hacia la fijación de precios de opciones y el análisis de las titulizaciones hipotecarias. A finales de los años 1970 y principios de los 1980, un grupo de jóvenes practicantes cuantitativos que llegaron a ser conocidos como "científicos espaciales" Llegó a Wall Street y trajo computadoras personales. Esto provocó una explosión tanto en la cantidad como en la variedad de aplicaciones de finanzas computacionales. Muchas de las nuevas técnicas provienen del procesamiento de señales y el reconocimiento de voz en lugar de campos tradicionales de economía computacional como la optimización y el análisis de series temporales.

A finales de la década de 1980, el fin de la Guerra Fría llevó a las finanzas a un gran grupo de físicos y matemáticos aplicados desplazados, muchos de ellos procedentes de detrás de la Cortina de Hierro. Estas personas pasan a ser conocidas como "ingenieros financieros" ("cuantitativo" es un término que incluye tanto a los científicos espaciales como a los ingenieros financieros, así como a los gestores de carteras cuantitativas). Esto condujo a una segunda ampliación importante de la gama de métodos computacionales utilizados en finanzas, y también a un alejamiento de las computadoras personales hacia las mainframes y supercomputadoras. Por esta época, las finanzas computacionales pasaron a ser reconocidas como un subcampo académico distinto. El primer programa de grado en finanzas computacionales fue ofrecido por la Universidad Carnegie Mellon en 1994.

Durante los últimos 20 años, el campo de las finanzas computacionales se ha expandido a prácticamente todas las áreas de las finanzas y la demanda de profesionales ha crecido dramáticamente. Además, muchas empresas especializadas han crecido para ofrecer software y servicios de finanzas computacionales.

Aplicaciones de las Finanzas Computacionales

• Comercio Algorítmico
• Inversión cuantitativa
• Comercio de alta frecuencia