Catálogo de artículos sobre teoría de la probabilidad
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Esta página enumera artículos relacionados con la teoría de la probabilidad. En particular, enumera numerosos artículos correspondientes a distribuciones de probabilidad específicas. Dichos artículos se marcan con un código de la forma (X:Y), que se refiere al número de variables aleatorias involucradas y al tipo de distribución. Por ejemplo, (2:DC) indica una distribución con dos variables aleatorias, discreta o continua. Los demás códigos son simplemente abreviaturas de temas. La lista de códigos se encuentra en el índice.
Probabilidad básica: temas seleccionados
Teoría de la probabilidad
Nociones básicas (bsc)
- Variable aleatorio
- Distribución continua de probabilidad / (1:C)
- Función de distribución acumulativa / (1:DCR)
- Distribución de probabilidad discreta / (1:D)
- Variables aleatorias independientes y distribuidas idénticamente / (FS:BDCR)
- Distribución conjunta de probabilidad / (F:DC)
- Distribución marginal / (2F:DC)
- Función de densidad de probabilidad / (1:C)
- Distribución de probabilidad / (1:DCRG)
- Función de distribución de la probabilidad
- Función de masa de probabilidad / (1:D)
- Espacio de muestra
Ejemplos constructivos (paradojas) (iex)
- Paradoja de Berkson / (2:B)
- Paradoja de caja de Bertrand / (F:B)
- Borel–Kolmogorov paradox / cnd (2:CM)
- Paradoja para niños o niñas / (2:B)
- Paradoja de cambio / (2:D)
- Dichos intransitivos
- Monty Problema de salón / (F:B)
- Necktie paradox
- Paradoja de Simpson
- Problema de belleza durmiente
- St. Petersburg paradox / mnt (1:D)
- Problema de tres presos
- Dos sobres problema
Momentos (mnt)
- Valor previsto / (12:DCR)
- Correlación canónica / (F:R)
- Condición de Carleman / anl (1:R)
- Hora central / (1:R)
- Coeficiente de variación / (1:R)
- Correlación / (2:R)
- Función de correlación / (U:R)
- Covariancia / (2F:R) (1:G)
- Función de covariancia / (U:R)
- Matriz de covariancia / (F:R)
- Cumulant / (12F:DCR)
- Factorial moment / (1:R)
- Función de generación de momento factorial / anl (1:R)
- Factor de Fano
- Desviación estándar geométrica / (1:R)
- Problema del momento de la hamburguesa / anl (1:R)
- Problema del momento Hausdorff / anl (1:R)
- Isserlis Gaussian moment theorem / Gau
- La desigualdad de Jensen / (1:DCR)
- Kurtosis / (1:CR)
- Ley del estadístico inconsciente / (1:DCR)
- Moment / (12FU:CRG)
- Ley de covariancia total / (F:R)
- Ley de acumulación total / (F:R)
- Ley de expectativa total / (F:DR)
- Derecho de varianza total / (F:R)
- Función generadora de Logmoment
- Marcinkiewicz–Zygmund desigualdad / inq
- Método de momentos / lmt (L:R)
- Problema de movimiento / anl (1:R)
- Función generadora de movimiento / anl (1F:R)
- Método de segundo momento / (1FL:DR)
- Skewness / (1:R)
- St. Petersburg paradox / iex (1:D)
- Desviación estándar / (1:DCR)
- Momento estandarizado / (1:R)
- Problema del momento Stieltjes / anl (1:R)
- Problema de momento trigonométrico / anl (1:R)
- Sin conexión / (2:R)
- Variancia / (12F:DCR)
- ratio de variación a media / (1:R)
Inequities (inq)
- La desigualdad de Chebyshev / (1:R)
- Una desigualdad en los parámetros de ubicación y escala / (1:R)
- Inequidad de Azuma / (F:BR)
- La desigualdad de Bennett / (F:R)
- Inequidades de Bernstein / (F:R)
- Bhatia-Davis desigualdad
- Chernoff bound / (F:B)
- Inequidad de la martingale de Doob / (FU:R)
- Teorema de Dudley / Gau
- Entropy power inequality
- La desigualdad de Etemadi / (F:R)
- La desigualdad de Gauss
- La desigualdad de Hoeffding / (F:R)
- Khintchine inequality / (F:B)
- La desigualdad de Kolmogorov / (F:R)
- Marcinkiewicz–Zygmund desigualdad / mnt
- La desigualdad de Markov / (1:R)
- La desigualdad de McDiarmid
- Inequidad de Chebyshev multidimensional
- Paley–Zygmund inequality / (1:R)
- Inequidad de Pinsker / (2:R)
- Vysochanskiï – Inequidad de la petuina / (1:C)
Cadenas, procesos, campos, redes (Mar)
- Cadena Markov / (FLSU:D)
- Cadena Aditiva Markov
- Bayesian network / Bay
- Proceso de natalidad / (U:D)
- CIR proceso / scl
- Chapman–Kolmogorov ecuación / (F:DC)
- Cheeger bound / (L:D)
- Conducta
- Proceso de contacto
- Proceso continuo de Markov / (U:D)
- Balance detallado / (F:D)
- Ejemplos de cadenas Markov / (FL:D)
- Proceso Feller / (U:G)
- Fokker–Ecuación de planta / scl anl
- Teorema de Foster / (L:D)
- Proceso Gauss–Markov / Gauss
- Movimiento geométrico Brownian / scl
- Hammersley–Clifford theorem / (F:C)
- Harris chain / (L:DC)
- Modelo de Markov oculto / (F:D)
- Campo aleatorio de Markov oculto
- Proceso de cacería / (U:R)
- Filtro Kalman / (F:C)
- Kolmogorov ecuación atrasada / scl
- El criterio de Kolmogorov / (F:D)
- El criterio generalizado de Kolmogorov / (U:D)
- Krylov-Bogolyubov theorem / anl
- Lumpability
- Proceso aditivo Markov
- Manta Markov / Bahía
- Markov cadena tiempo de mezcla / (L:D)
- Proceso de decisión de Markov
- Markov information source
- Markov kernel
- Red lógica Markov
- Red Markov
- Proceso de Markov / (U:D)
- Propiedad Markov / (F:D)
- Campo aleatorio de Markov
- Ecuación maestro / phs (U:D)
- Método Milstein / scl
- Proceso de Moran
- Ornstein–Uhlenbeck proceso / Gau scl
- Proceso de decisión parcialmente observable Markov
- Solución de forma de producto / spr
- Cadena Quantum Markov / phs
- Proceso de Semi-Markov
- Matriz estocástica / anl
- Proceso telegráfico / (U:B)
- Orden variable Modelo Markov
- Proceso de Wiener / Gau scl
Gaussian random variables, vectores, funciones (Gau)
- Distribución normal / spd
- Abstract Wiener space
- Puente Brownian
- Espacio clásico de Wiener
- Dimensión de concentración
- Teorema de Dudley / inq
- Estimación de las matrices de covariancia
- Fraccional Brownian motion
- Inequidad isoperimétrica Gauss
- Medida gaussiana / anl
- Campo aleatorio Gauss
- Proceso Gauss–Markov / Mar
- Integración de la función de densidad normal / spd anl
- Proceso gaisiano
- Isserlis Gaussian moment theorem / mnt
- Karhunen-Loève theorem
- Grandes desviaciones de funciones aleatorias de Gauss
- Modulo de continuidad de Lévy / (U:R)
- Matriz distribución normal / spd
- Distribución normal multivariable / spd
- Ornstein–Uhlenbeck proceso / Mar scl
- Paley-Wiener integral / anl
- Pregaussian class
- Teorema de Schilder / Ird
- Wiener process / Mar scl
Condición (cnd)
- Estado / (2:BDCR)
- Teorema de Bayes / (2:BCG)
- Borel–Kolmogorov paradox / iex (2:CM)
- expectativa condicional / (2:BDR)
- Independencia condicional / (3F:BR)
- Probabilidad condicional
- Distribución de probabilidad condicional / (2:DC)
- Campo aleatorio condicional / (F:R)
- Teorema de desintegración / anl (2:G)
- Probabilidad inversa / Bahía
- Axioma de elección de Luce
- Probabilidad condicional regular / (2:G)
- Estado de sucesión / (F:B)
Distribución específica (spd)
- Distribución binomial / (1:D)
- (a,b,0) clase de distribuciones / (1:D)
- Anscombe transform
- Distribución Bernoulli / (1:B)
- Distribución de beta / (1:C)
- Estadísticas Bose-Einstein / (F:D)
- Distribución del cántor / (1:C)
- Distribución de caché / (1:C)
- Distribución Chi-squared / (1:C)
- Distribución de Poisson compuesta / (F:DR)
- Distribución degenerada / (1:D)
- Dirichlet distribution / (F:C)
- Divulgación de tipo de fase / (1:D)
- Distribución Erlang / (1:C)
- Distribución exponencial-logarítmica / (1:C)
- Distribución exponencial / (1:C)
- F-distribución / (1:C)
- Estadísticas de Fermi-Dirac / (1F:D)
- Distribución Fisher-Tippett / (1:C)
- Distribución gamma / (1:C)
- Distribución normal generalizada / (1:C)
- Distribución geométrica / (1:D)
- Distribución de medio círculo / (1:C)
- Distribución hipergeométrica / (1:D)
- Distribución normal / Gau
- Integración de la función de densidad normal / Gau anl
- Distribución de la carga / (1:C)
- Distribución normal de matriz / Gau
- Estadísticas Maxwell-Boltzmann / (F:D)
- Parametrización de McCullagh de las distribuciones Cauchy / (1:C)
- Distribución multinomial / (F:D)
- Distribución normal multivariable / Gau
- Distribución binomial negativa / (1:D)
- Distribución de los parientes / (1:C)
- Distribución de tipo de fase / (1:C)
- Distribución Poisson / (1:D)
- Power law / (1:C)
- Skew distribución normal / (1:C)
- Distribución estable / (1:C)
- Distribución t del estudiante / (1:C)
- Tracy – Distribución de la sabiduría / rmt
- Distribución triangular / (1:C)
- Distribución Weibull / (1:C)
- Distribución de semicírculos Wigner / (1:C)
- Distribución de los deseos / (F:C)
- Distribución de Zeta / (1:D)
- Ley de Zipf / (1:D)
Medida empírica (emm)
- Teorema de Donsker / (LU:C)
- Función de distribución empírica
- Medida empírica / (FL:RG) (U:D)
- Proceso empírico / (FL:RG) (U:D)
- Glivenko–Cantelli theorem / (FL:RG) (U:D)
- Cambio de Khmaladze / (FL:RG) (U:D)
- Vapnik–Chervonenkis theory
Teoremas límite (mt)
- Teorema límite central / (L:R)
- Berry-Esseen theorem / (F:R)
- Función característica / anl (1F:DCR)
- De Moivre–Laplace theorem / (L:BD)
- Helly-Bray theorem / anl (L:R)
- Ilustración del teorema límite central / (L:DC)
- La condición de Lindeberg
- Teorema límite central de Lyapunov / (L:R)
- Teorema de continuidad de Lévy / anl (L:R)
- Teorema de convergencia de Lévy / (S:R)
- Martingale central limit theorem / (S:R)
- Método de momentos / mnt (L:R)
- Teorema de Slutsky / anl
- Convergencia débil de medidas / anl
Grandes desviaciones (lrd)
- Teoría de grandes desviaciones
- Principio de tracción
- Teorema de Cramér
- Medidas exponencialmente equivalentes
- Freidlin-Wentzell theorem
- Principio de sustitución
- Grandes desviaciones de funciones aleatorias de Gauss / Gau
- Función de la tasa
- Teorema de Schilder / Gau
- Tilted large deviation principle
- Lemma de Varadhan
Gráficos aleatorios (rgr)
- Gráfico aleatorio
- Modelo BA
- Modelo Barabási–Albert
- Erdős–Rényi model
- Teoría de percolación / phs (L:B)
- umbral de percolación / phs
- Gráfico geométrico aleatorio
- Gráfico regular aleatorio
- Modelo Watts y Strogatz
Matrices aleatorias (rmt)
- Matriz aleatoria
- Conjunto circular
- Conjunto de matriz gausiana
- Tracy – Distribución de la sabiduría / spd
- Función Weingarten / anl
Cálculo estocástico (cl)
- Calculus
- Proceso de buques
- Proceso CIR / Mar
- Doléans-Dade exponencial
- La fórmula de Dynkin
- Método Euler-Maruyama
- Fórmula Feynman–Kac
- Problema de filtración
- Fokker–Ecuación del plan / Mar anl
- Movimiento geométrico Brownian / Mar
- Girsanov teorem
- Medida verde
- Modelo Heston / fnc
- Condiciones de Hörmander / anl
- Generador infinitesimal
- Es Lemma.
- Calculus
- Itô diffusion
- Itô isometría
- Es Lemma.
- Kolmogorov ecuación atrasada / Mar
- Hora local
- Método Milstein / Mar
- La condición de Novikov
- Ornstein–Uhlenbeck proceso / Gau Mar
- Variación cuadrática
- Sistema dinámico aleatorio / rds
- Difusión reversible
- Método Runge-Kutta
- Russo-Vallois integral
- Evolución de Schramm-Loewner
- Semimartingale
- Cálculo estocástico
- Ecuación diferencial estocástica
- Procesos estocásticos y problemas de valor límite / anl
- Stratonovich integral
- Ecuación de Tanaka
- La fórmula de Tanaka
- Proceso de Wiener / Gau Mar
- Sausage Wiener
Malliavin calculus (Mal)
- Malliavin cálculo
- Clark-Ocone theorem
- H-derivative
- Teorema de representación integral para clásico Espacio Wiener
- Integración por parte del operador
- Malliavin derivada
- La continuidad absoluta de Malliavin lemma
- Ornstein–Uhlenbeck operator
- Skorokhod integral
Sistemas dinámicos aleatorios (rds)
Sistema dinámico aleatorio / scl
- Conjunto de absorción
- Flujo de base
- Pullback attractor
Aspectos analíticos (incluyendo la teorética de medida) (anl)
- Espacio de probabilidad
- Condición de Carleman / mnt (1:R)
- Función característica / lmt (1F:DCR)
- Contigüidad#Probability theory
- Càdlàg
- Teorema de desintegración / cnd (2:G)
- Sistema Dynkin
- Familia exponencial
- Función de generación de momento factorial / mnt (1:R)
- Filtración
- Fokker–Ecuación de planta / scl Mar
- Medida Gaussiana / Gauss
- Problema del momento de la hamburguesa / mnt (1:R)
- Problema del momento de Hausdorff / mnt (1:R)
- Helly-Bray theorem / lmt (L:R)
- Condiciones de Hörmander / club
- Integración de la función de densidad normal / spd Gau
- Teorema de extensión Kolmogorov / (SU:R)
- Krylov-Bogolyubov theorem / Mar
- Ley (procesos estocásticos) / (U:G)
- Familia local
- Teorema de continuidad de Lévy / lmt (L:R)
- Teorema de Minlos
- Problema de movimiento / mnt (1:R)
- Función generadora de movimiento / mnt (1F:R)
- Filtración natural / (U:G)
- Paley-Wiener integral / Gau
- Teorema de Sazonov
- Teorema de Slutsky / lmt
- Espacio de probabilidad estándar
- Problema del momento Stieltjes / mnt (1:R)
- Matriz estocástica / Mar
- Procesos estocásticos y problemas de valor límite / scl
- Problema de momento trigonométrico / mnt (1:R)
- Convergencia débil de medidas / lmt
- Función de soldadura / rmt
Probabilidad básica: otros artículos, por número y tipo de variables aleatorias
Una única variable aleatoria (1:)
binario (1:B)
- Prueba de Bernoulli / (1:B)
- Evento complementario / (1:B)
- Entropy / (1:BDC)
- Evento / (1:B)
- Distribución indecompuesta / (1:BDCR)
- Función indicadora / (1F:B)
Discreta (1:D)
- Probabilidad binomial / (1:D)
- Corrección continua / (1:DC)
- Entropy / (1:BDC)
- Equiprobable / (1:D)
- Función de Hann / (1:D)
- Distribución indecompuesta / (1:BDCR)
- Divisibilidad infinita / (1:DCR)
- Teorema de Le Cam / (F:B) (1:D)
- Limitación de la densidad de puntos discretos / (1:DC)
- Significa diferencia / (1:DCR)
- Sin memoria / (1:DCR)
- Probability vector / (1:D)
- Función de generación de probabilidad / (1:D)
- Tsallis entropy / (1:DC)
Continuo (1:C)
- Casi seguro / (1:C) (LS:D)
- Corrección continua / (1:DC)
- Serie Edgeworth / (1:C)
- Entropy / (1:BDC)
- Distribución indecompuesta / (1:BDCR)
- Divisibilidad infinita / (1:DCR)
- Limitación de la densidad de puntos discretos / (1:DC)
- Parámetro de ubicación / (1:C)
- Significa diferencia / (1:DCR)
- Sin memoria / (1:DCR)
- Monotone likelihood ratio / (1:C)
- Parámetro de escala / (1:C)
- Estabilidad / (1:C)
- Lemma de Stein / (12:C)
- Distribución truncada / (1:C)
- Tsallis entropy / (1:DC)
Valor real, arbitrario (1:R)
- Distribución de cola pesada / (1:R)
- Distribución indecompuesta / (1:BDCR)
- Divisibilidad infinita / (1:DCR)
- Localidad / (1:R)
- Significa diferencia / (1:DCR)
- Sin memoria / (1:DCR)
- Cuántil / (1:R)
- Función de supervivencia / (1:R)
- Ampliaciones de Taylor para los momentos de funciones de variables aleatorias / (1:R)
Punto aleatorio de un múltiple (1:M)
- Paradoja de Bertrand / (1:M)
General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (1:G)
- Pitman-Yor proceso / (1:G)
- Set compacto aleatorio / (1:G)
- Elemento aleatorio / (1:G)
Dos variables al azar (2:)
Binario (2:B)
- Coupling / (2:BRG)
- Principio de los cañones / (2:B)
Discreta (2:D)
- Kullback – Divergencia legible / (2:DCR)
- Información mutua / (23F:DC)
Continuo (2:C)
- Copula / (2F:C)
- Teorema de Cramér / (2:C)
- Kullback – Divergencia legible / (2:DCR)
- Información mutua / (23F:DC)
- Normalmente distribuido y no correlacionado no implica independiente / (2:C)
- Posterior probabilidad / Bahía (2:C)
- Lemma de Stein / (12:C)
Valor real, arbitrario (2:R)
- Coupling / (2:BRG)
- Distancia del infierno / (2:R)
- Kullback – Divergencia legible / (2:DCR)
- Lévy métrica / (2:R)
- Variación total# Distancia total de variación en la teoría de probabilidad / (2:R)
General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (2:G)
- Coupling / (2:BRG)
- Lévy-Prokhorov metric / (2:G)
- Wasserstein métrica / (2:G)
Tres variables aleatorias (3:)
binario (3:B)
- Independencia de pares / (3:B) (F:R)
Discreta (3:D)
- Información mutua / (23F:DC)
Continuo (3:C)
- Información mutua / (23F:DC)
Muchas variables al azar (F:)
Binary (F:B)
- Teorema de papel de Bertrand / (F:B)
- Inequidad de Boole / (FS:B)
- Coin flipping / (F:B)
- Eventos colectivamente exhaustivos / (F:B)
- Principio de inclusión-exclusión / (F:B)
- Independencia / (F:BR)
- Función indicadora / (1F:B)
- Ley de probabilidad total / (F:B)
- Teorema de Le Cam / (F:B) (1:D)
- Leftover hash lemma / (F:B)
- Lovász local lemma / (F:B)
- Mutually exclusive / (F:B)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
- Schuette–Nesbitt formula / (F:B)
Discreta (F:D)
- Problema del coleccionista / gmb (F:D)
- Modelo gráfico / (F:D)
- aproximación de Kirkwood / (F:D)
- Información mutua / (23F:DC)
- Campo aleatorio / (F:D)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
- Detenido proceso / (FU:DG)
Continuo (F:C)
- Teorema de Anderson#Aplicación a la teoría de probabilidad / (F:C)
- Promedio de movimiento integrado autoregresivo / (FS:C)
- Modelo autoregresivo / (FS:C)
- Modelo promedio de movimiento autoregresivo / (FS:C)
- Copula / (2F:C)
- Teorema de Maxwell / (F:C)
- Modelo promedio móvil / (FS:C)
- Información mutua / (23F:DC)
- método Schrödinger / (F:C)
Valor real, arbitrario (F:R)
- Bapat-Beg theorem / (F:R)
- Comonotonicity / (F:R)
- Doob martingale / (F:R)
- Independencia / (F:BR)
- Littlewood-Offord problema / (F:R)
- Vuelo pesado / (F:R) (U:C)
- Martingale / (FU:R)
- Martingale diferencia secuencia / (F:R)
- Capacidad máxima / (FL:R)
- Variación aleatoria multivariada / (F:R)
- Teorema de parada opcional / (FS:R)
- Independencia de pares / (3:B) (F:R)
- Tiempo de parada / (FU:R)
- Series temporales / (FS:R)
- Ecuación de Wald / (FS:R)
- Wick product / (F:R)
General (elemento de rara vez de espacio abstracto) (F:G)
- Distribución de tamaño finito / (FU:G)
- Tiempo de colocación / (FU:G)
- Detenido proceso / (FU:DG)
Un gran número de variables aleatorias (finitas pero que tienden a infinito) (L:)
Binary (L:B)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
Discreta (L:D)
- Casi seguro / (1:C) (LS:D)
- Arruina de Gambler / gmb (L:D)
- Caminata aleatoria de lazo / (L:D) (U:C)
- Adhesión preferente / (L:D)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
- Juego típico / (L:D)
Valor real, arbitrario (L:R)
- Convergencia de variables aleatorias / (LS:R)
- Ley de grandes números / (LS:R)
- Capacidad máxima / (FL:R)
- Convergencia estocástica / (LS:R)
Una secuencia infinita de variables aleatorias (S:)
Binary (S:B)
- Proceso de Bernoulli / (S:B)
- Inequidad de Boole / (FS:B)
- Borel–Cantelli lemma / (S:B)
- Teorema de De Finetti / (S:B)
- Variables aleatorias intercambiables / (S:BR)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
Discreta (S:D)
- Casi seguro / (1:C) (LS:D)
- Propiedad de equipartición asintotica / (S:DC)
- Plano Bernoulli / (S:D)
- Proceso de ramificación / (S:D)
- Proceso de restaurante chino / (S:D)
- Galton-Watson process / (S:D)
- Fuente de información / (S:D)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
Contínua (S:C)
- Propiedad de equipartición asintotica / (S:DC)
- Promedio de movimiento integrado autoregresivo / (FS:C)
- Modelo autoregresivo / (FS:C)
- Modelo autoregresivo – movimiento-promedio / (FS:C)
- Moving-average model / (FS:C)
Valor real, arbitrario (S:R)
- Big O en la notación de probabilidad / (S:R)
- Convergencia de variables aleatorias / (LS:R)
- Doob's martingale convergence theorems / (SU:R)
- Teoría ergonómica / (S:R)
- Variables aleatorias intercambiables / (S:BR)
- Hewitt–Savage cero–una ley / (S:RG)
- Kolmogorov de cero – una ley / (S:R)
- Ley de grandes números / (LS:R)
- Ley del logaritmo iterado / (S:R)
- Teorema ergonódico máximo / (S:R)
- Op (estadística) / (S:R)
- Teorema de parada opcional / (FS:R)
- Proceso estacionario / (SU:R)
- Convergencia estocástica / (LS:R)
- Proceso estocástico / (SU:RG)
- Series temporales / (FS:R)
- Integrabilidad uniforme / (S:R)
- Ecuación de Wald / (FS:R)
General (elemento de rara vez de espacio abstracto) (S:G)
- Hewitt–Savage cero–una ley / (S:RG)
- Mezcla / (S:G)
- Teorema de representación de Skorokhod / (S:G)
- Proceso estocástico / (SU:RG)
Incontablemente muchas variables aleatorias (procesos continuos de tiempo etc) (U:)
Discreta (U:D)
- Proceso de conteo / (U:D)
- Proceso de cox / (U:D)
- Proceso de Dirichlet / (U:D)
- Proceso de carga / (U:DC)
- Proceso Poisson no homogéneo / (U:D)
- Proceso de puntos / (U:D)
- Proceso de Poisson / (U:D)
- Medición aleatoria de Poisson / (U:D)
- Medida aleatoria / (U:D)
- Teoría de renovación / (U:D)
- Detenido proceso / (FU:DG)
Contínua (U:C)
- Brownian motion / phs (U:C)
- Proceso de gamma / (U:C)
- Caminata aleatoria de lazo / (L:D) (U:C)
- Vuelo pesado / (F:R) (U:C)
- Proceso de carga / (U:DC)
- Martingale representation theorem / (U:C)
- Camina aleatoria / (FLS:BD) (U:C)
- Teorema de incrustación de Skorokhod / (U:C)
Valor real, arbitrario (U:R)
- Compound Poisson process / (U:R)
- Proceso estocástico continuo / (U:RG)
- Doob's martingale convergence theorems / (SU:R)
- Doob-Meyer decomposition theorem / (U:R)
- Proceso continuo Feller / (U:R)
- Teorema de continuidad de Kolmogorov / (U:R)
- Local martingale / (U:R)
- Martingale / (FU:R)
- Proceso estacionario / (SU:R)
- Proceso estocástico / (SU:RG)
- Tiempo de parada / (FU:R)
General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (U:G)
- Proceso adaptado / (U:G)
- Proceso estocástico continuo / (U:RG)
- Distribución de tamaño finito / (FU:G)
- Tiempo de colocación / (FU:G)
- Proceso muerto / (U:G)
- Proceso progresivamente mensurable / (U:G)
- Proceso continuo de muestra / (U:G)
- Proceso estocástico / (SU:RG)
- Detenido proceso / (FU:DG)
Alrededor del núcleo
Aspectos generales (grl)
- Promedio
- Máquina de frijol
- Teorema de Cox
- Equipossible
- Probabilidad exótica
- Extractor
- Probabilidad libre
- Frecuencia
- Probabilidad de frecuencia
- Evento imposible
- Teorema de mono infinito
- Geometría de información
- Ley de números realmente grandes
- Ley de Littlewood
- Error de observación
- Principio de indiferencia
- Principio de máxima entropía
- Probabilidad
- Interpretaciones de probabilidad
- Propensión de probabilidad
- Generador de número aleatorio
- Secuencia aleatoria
- Randomización
- Aleatorio
- Dispersión estadística
- Regularidad estadística
- Incierto
- Probabilidades superiores e inferiores
- Problema urgente
Fundaciones de la teoría de la probabilidad (fnd)
- Álgebra de variables aleatorias
- Difusión de la creencia
- Dempster–Teoría de afeitar
- Libro holandés
- Acto elemental
- Normalización constante
- teoría de la posibilidad
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